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Les backtests ne correspondent jamais complètement à ce qui ce serait passé en réalité, car ils dépendent de facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte comme le délai d'exécution de l'ordre ou le spread.

Pour correspondre au maximum à la réalité, nous avons défini ces quelques règles :
L'ordre est passé après que la condition soit réalisée (et non pas sur la même bougie).
Pour les ordres aux marchés, on utilise le prix d'ouverture de la bougie qui suit la condition (et non pas le prix de fermeture de la bougie sur laquelle la condition se vérifie).
Lors des achats, le volume à acheter est calculé en utilisant le prix au plus haut de la bougie en cours (et non pas le prix de fermeture). Cela minimise le volume à acheter et évite les erreurs liées à un volume insuffisant.

Les backtests prennent en compte les commissions.
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